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Il Filtro Integrale Auto-Regressivo Continuo (I-ARC) per l’Analisi di Strutture Esposte al Vento
2010
In questo studio viene proposto un metodo per la rappresentazione di processi aleatori Gaussiani e stazionari, utile a modellare la turbolenza della velocità del vento, introducendo la versione integrale del modello auto-regressivo discreto già proposto in precedenza. La rappresentazione di un processo aleatorio di assegnata funzione di correlazione viene condotta integrando un’equazione integro-differenziale in cui viene coinvolto un nucleo, che rappresenta la memoria del processo, in presenza di un rumore bianco Gaussiano. La soluzione dell’equazione rappresenta un campione del processo aleatorio della turbolenza della velocità del vento. E’ stato mostrato che il modello I-ARC fornisce, n…
Multiplicative cases from additive cases: Extension of Kolmogorov–Feller equation to parametric Poisson white noise processes
2007
Abstract In this paper the response of nonlinear systems driven by parametric Poissonian white noise is examined. As is well known, the response sample function or the response statistics of a system driven by external white noise processes is completely defined. Starting from the system driven by external white noise processes, when an invertible nonlinear transformation is applied, the transformed system in the new state variable is driven by a parametric type excitation. So this latter artificial system may be used as a tool to find out the proper solution to solve systems driven by parametric white noises. In fact, solving this new system, being the nonlinear transformation invertible, …